# 은행이 시스템리스크를 피하기 위해 하는 것들

✅ 요약

• 시스템리스크(Systemic Risk)는 특정 은행의 위기가 금융시스템 전체로 확산되는 위험을 말한다.
• 이를 막기 위해 국제적으로 D-SIB(국내 시스템적으로 중요한 은행), G-SIB(글로벌 시스템적으로 중요한 은행) 개념이 도입되었다.
• 은행들은 추가자본 적립, 위기 시 복구·정리계획(Living Will) 마련, 유동성 관리 강화 등을 통해 시스템리스크를 방지한다.

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💡 핵심 내용

1. 시스템리스크의 의미
   • 시스템리스크는 개별 은행의 부실이 연쇄적으로 다른 금융기관으로 전이되면서 금융시스템 전체가 불안정해지는 현상이다.
   • 2008년 리먼 브라더스 사태가 대표적 사례다. 단일 기관의 파산이 글로벌 금융위기로 이어졌다.
   • 단순히 은행 하나의 문제가 아니라, 네트워크 구조와 상호 연계성이 금융위기의 파급력을 키운다.
2. D-SIB와 G-SIB 제도
   • G-SIB(Global Systemically Important Banks): 글로벌 금융시스템에 충격을 줄 수 있는 초대형 은행. 바젤위원회가 매년 발표한다.
   • D-SIB(Domestic Systemically Important Banks): 국내 금융시스템에서 중요한 역할을 하는 은행. 각국 규제당국이 선정한다.
   • 이들 은행은 **추가자본 버퍼(capital surcharge)**를 쌓아야 하며, 규제 준수 부담이 더 크다.

     

3. 은행의 시스템리스크 대응 전략
   • 추가자본 적립: D-SIB로 지정된 은행은 보통 자기자본비율을 일반 은행보다 1% 이상 더 높게 유지해야 한다.
   • 위기대응계획(Living Will): 위기 발생 시 어떤 자산을 매각하고, 어떤 절차로 부채를 정리할지 사전에 작성해둔다.
   • 유동성 관리: 유동성커버리지비율(LCR), 순안정자금조달비율(NSFR) 등 강화된 지표를 충족해야 한다.
   • 거버넌스 강화: 대형은행일수록 이사회 내 리스크관리위원회의 역할이 확대되고, CRO(Chief Risk Officer) 권한이 강화된다.
4. 한국의 D-SIB 지정 현황
   • 금융위원회와 금융감독원은 2015년부터 매년 국내 시스템적으로 중요한 은행(D-SIB)을 지정한다.
   • 2024년 기준, KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협, IBK기업은행 등이 포함된다.
   • 이들 은행은 국내 자산 비중, 상호연계성, 대체불가능성 등을 기준으로 평가된다.

 

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🔍 시사점 및 나의 견해

• 시스템리스크 관리의 핵심은 “Too Big to Fail” 은행이 위기에 빠지더라도 시장 전체로 번지지 않게 하는 것이다.
• 은행 입장에서는 추가자본 적립과 규제 준수로 단기 수익성은 낮아질 수 있다. 그러나 이는 금융시스템의 안정성과 신뢰를 위한 비용이다.
• 내가 느낀 흥미로운 부분은, D-SIB 지정이 은행에 있어 **“리스크 관리 의무이자 동시에 신뢰의 상징”**이라는 점이다.
  • 규제 부담이 커져도, D-SIB로 지정된 은행은 시장에서 ‘안정적인 핵심은행’이라는 인식을 얻는다.
• 앞으로 은행권 커리어를 준비하면서, 단순히 개별 은행의 실적이 아니라 국가 금융시스템 속에서 어떤 위치를 차지하는가를 이해하는 것이 중요하다고 생각한다.